Jan Natolski
Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung
Mathematische Fundierung und Analyse
Paperback Duits 2017 9783658203757
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Samenvatting
Jan Natolski behandelt die Problematik der Quantifizierung des Risikokapitals aus einer theoretischen Perspektive, die in wertvolle Impulse für die praktische Handhabung mündet. Dies ist ein wichtiger Schritt, da Versicherungsunternehmen durch die Richtlinie Solvency II verpflichtet sind, genügend Risikokapital zu hinterlegen, um die Gefahr der Insolvenz möglichst gering zu halten. Als zentrales Resultat zeigt der Autor, dass die in der Praxis verwendete Methode der Replikation mathematisch fundiert ist. Dabei setzt er Methoden aus verschiedenen mathematischen Gebieten, so z.B. der Optimierung und der Stochastik, ein.
Specificaties
ISBN13:9783658203757
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
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Inhoudsopgave
<p>Definition des Replikationsproblems.- Begründung der Replikationstheorie.- Diskussion der Replikationsparameter.- Konvergenz von Monte-Carlo-Verfahren.</p>
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