Svenja Hager
Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
Paperback Engels 2008 9783834909152
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
Svenja Hager aims at pricing non-standard illiquid portfolio credit derivatives which are related to standard CDO tranches with the same underlying portfolio of obligors. Instead of assuming a homogeneous dependence structure between the default times of different obligors, as it is assumed in the standard market model, the author focuses on the use of heterogeneous correlation structures.
Specificaties
ISBN13:9783834909152
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Uitgever:Gabler Verlag
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
Collateralized debt obligations: structure and valuation
Explaining the implied correlation smile
Optimization by means of Evolutionary Algorithms
Evolutionary Algorithms in finance: deriving the dependence structure
Explaining the implied correlation smile
Optimization by means of Evolutionary Algorithms
Evolutionary Algorithms in finance: deriving the dependence structure
Anderen die dit kochten, kochten ook
-
Tom Berkhout€ 97,95 -
M.P. Brouwers€ 88,95
-
Clarence van der Putte€ 44,95
-
M.P. Brouwers€ 57,96
-
Corné Kimenai€ 127,00
-
Gijs Hiltermann€ 20,00
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan